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Funciones de utilidad y estimación de la aversión al riesgo

El trabajo presenta un compendio no exhaustivo de los antecedentes teóricos sobre la utilidad de los individuos y una sistematización analítica de diferentes propuestas de formas funcionales que la misma puede adoptar. Se presentan la función de utilidad con aversión al riesgo absoluta constante (CA...

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Autores Principales: Chavez, Etelvina Stefani, Milanesi, Gastón, Pesce, Gabriela
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur -EDIUNS 2017
Acceso en línea:https://revistas.uns.edu.ar/eca/article/view/417
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spelling oai:oai.revistas.uns.edu.ar:article-4172021-07-12T20:23:42Z Funciones de utilidad y estimación de la aversión al riesgo Chavez, Etelvina Stefani Milanesi, Gastón Pesce, Gabriela utilidad aversión al riesgo absoluta y relativa forma funcional preferencias ante el riesgo elección en condiciones de incertidumbre El trabajo presenta un compendio no exhaustivo de los antecedentes teóricos sobre la utilidad de los individuos y una sistematización analítica de diferentes propuestas de formas funcionales que la misma puede adoptar. Se presentan la función de utilidad con aversión al riesgo absoluta constante (CARA), la función con aversión al riesgo relativa constante (CRRA), la función con aversión al riesgo absoluta hiperbólica (HARA), la función Expo-Power (EP), la función de aversión al riesgo de potencia (PRA) y la función de tres parámetros flexibles (FTP). Para cada una de ellas se detallan las características intrínsecas en cuanto a las preferencias de los individuos, teniendo en cuenta los coeficientes de aversión absoluta y relativa al riesgo. Finalmente, se realiza un análisis de sensibilidad de la utilidad y los coeficientes de aversión al riesgo frente a cambios en el nivel de riqueza, mostrando cómo se comportan las diferentes funciones. Departamento de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional del Sur -EDIUNS 2017-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://revistas.uns.edu.ar/eca/article/view/417 10.52292/j.eca.2016.417 Escritos Contables y de Administración; Vol. 7 Núm. 2 (2016); 97-118 1853-2055 1853-2063 spa https://revistas.uns.edu.ar/eca/article/view/417/381 Derechos de autor 2017 Etelvina Stefani Chavez, Gastón Milanesi, Gabriela Pesce
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