Martingales and stochastic integrals /
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Cambridge :
Cambridge University Press,
1984.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | Publisher description |
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Tabla de Contenidos:
- 0. Probabilistic background
- 1. Weak compactness and uniform integrability
- 2. Discrete time martingales
- 3. Continuous-time martingales
- 4. Stochastic integrals.