Búsqueda empírica y caracterización de contemporaneidad utilizando quiebres estructurales y cambios de régimen
El presente trabajo describe una nueva técnica para determinar la contemporaneidad de dos eventos económicos. Luego de ello es posible determinar algunas características de la contemporaneidad, siendo esta metodología un análisis descriptivo previo a considerar causalidad y estimar un modelo. Como i...
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| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
EdiUNS
2017
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| Acceso en línea: | https://revistas.uns.edu.ar/ee/article/view/713 |
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| Sumario: | El presente trabajo describe una nueva técnica para determinar la contemporaneidad de dos eventos económicos. Luego de ello es posible determinar algunas características de la contemporaneidad, siendo esta metodología un análisis descriptivo previo a considerar causalidad y estimar un modelo. Como ilustración, analizamos un caso de contemporaneidad entre noticias y volatilidad en mercados financieros. El principal resultado es una curva de Laffer para representar la relación entre corrupción y volatilidad dadas las noticias. |
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