Semiparametric Modeling of Implied Volatility
Guardado en:
Autor Principal: | Fengler, Matthias R. |
---|---|
Autor Corporativo: | SpringerLink (Online service) |
Formato: | Electrónico |
Idioma: | English |
Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2005.
|
Series: | Springer Finance
|
Materias: | |
Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares
-
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
por: Straumann, Daniel.
Publicado: (2005) -
Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
por: Jondeau, Eric.
Publicado: (2007) -
Modeling Financial Time Series with S-PLUS®
por: Zivot, Eric.
Publicado: (2006) -
Binomial Models in Finance
por: Hoek, John.
Publicado: (2006) -
Statistical Tools for Finance and Insurance
por: íek, Pavel.
Publicado: (2005)