Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación
El objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar una simple metodología para estimar la volatilidad implícita (VI) y probabilidades implícitas (PI), con el fin de incorporar momentos estocásticos de orden superior en el proceso de valuación de opciones financieras. La estructura es la siguie...
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| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera
2018
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| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4263 |
| Etiquetas: |
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