Los cuatro momentos de los rendimientos de los fondos de inversión: ¿se verifica el four-moment CAPM?
Las críticas desarrolladas a los modelos de valuación de activos financieros basados en el criterio de la media-varianza han dado lugar a que los investigadores incorporen dentro de sus análisis momentos estocásticos de órdenes superiores. Específicamente resulta de interés para este trabajo el FM-C...
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| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)
2019
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| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4532 |
| Etiquetas: |
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