Un modelo naíf de opciones knock out para la predicción de fracasos financieros : un estudio sobre empresas argentinas.
El trabajo explora los modelos para la predicción de default basados en la teoría de opciones reales, proponiendo un modelo simple utilizando opciones exóticas barrera. Los modelos de predicción de fracasos financieros consideran el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos de...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera
2021
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| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5596 |
| Etiquetas: |
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