Modelo de valoración con opciones reales, rejillas trinomial, volatilidad cambiante, sesgo y función isoelástica de utilidad.
La valoración de inversiones en empresas de base tecnológica, intangibles y start-up en mercados financieros emergentes, imperfectos e incompletos, tornan cuestionable el tradicional enfoque binomial de opciones reales. Por ello se propone un modelo numérico que modifica al tradicional modelo binomi...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Pablo Olavide
2022
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| Acceso en línea: | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6066 |
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