Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos
El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversiónaplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatomía d...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Rosario.Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
2018
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| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255 |
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