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Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos

El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversiónaplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatomía d...

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Autor Principal: Milanesi, Gastón S.
Formato: Online
Idioma:spa
Publicado: Universidad Nacional de Rosario.Facultad de Ciencias Económicas y Estadística 2018
Acceso en línea:http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255
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