Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis)...
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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
2018
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oai:repositorio.bc.uns.edu.ar:123456789-42462020-09-24T13:02:06Z Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones Milanesi, Gastón S. Tohmé, Fernando Rejillas binomiales implícitas Momentos estocásticos de Orden Superior Opciones financieras Opciones reales Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis)... 2018-06-28T22:08:13Z 2018-06-28T22:08:13Z 2013 http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246 spa Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ application/pdf 27 pág. application/pdf Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
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