Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis)...
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| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
2018
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| Acceso en línea: | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246 |
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